Indicadores & Estudo

Indicadores & Estudo

Artigos sobre o uso de indicadores e estudos gráficos na análise do mercado financeiro. Uma grande variedade de informações descrevendo e exemplificando a aplicação de diferentes técnicas de análise.


  1. Pivô de Alta e Pivô de Baixa - Uma simplificação das Ondas de Elliott
    Comumente, escuta-se no jargão da análise técnica os termos: Pivô de Alta e Pivô de Baixa. Essa metodologia é amplamente utilizada pelos analistas técnicos clássicos e consiste numa técnica de grande eficácia e simplicidade.

  2. Diamante - Uma estratégia simples utilizando médias móveis
    A estratégia do diamante é um setup simples, baseado em médias móveis, e voltado a operadores de médio/longo prazo. A base do sistema são duas médias aritméticas: Uma de 50 e outra de 200 períodos.

  3. Correlação - A importância deste conceito da estatística nos investimentos
    No mundo das finanças, correlação é uma medida estatística para medir a forma como dois ativos se movimentam, um em relação ao outro. Quando os preços de dois ativos movimentam-se de forma similar, na mesma direção, usualmente, diz-se que eles são correlacionados. Já quando os ativos não se movimentam de forma similar, eles não são correlacionados.

  4. Calculando Níveis de Pivot
    Uma técnica que é utilizada desde os primórdios da análise técnica clássica é o calculo de níveis para possíveis inflexões nas cotações. Frequentemente, esta ferramenta é utilizada por investidores e formadores de mercado.

  5. Séries Históricas (Contratos Perpétuos)
    Os contratos futuros têm uma característica bastante peculiar:
    Eles têm prazo de validade (data e hora para vencer).

  6. Liquidez - um filtro essencial para traders e investidores
    Frequentemente, escuta-se informações quanto à liquidez dos ativos, característica importantíssima para viabilizar as operações nos mercados financeiros e de capitais. Afinal, o que é a liquidez e qual a importância dela para os traders?

  7. Detector de Topos e Fundos
    Existe uma situação problemática à definição de topos e fundos na análise técnica: a falta de parametrização.

  8. Tendência Preço/Volume
    O indicador Tendência Preço/Volume (TPV) classifica-se na categoria dos osciladores volumétricos, sendo utilizado, basicamente, em divergências.

  9. Contratos em aberto
    Frequentemente ignorado, o número de contratos em aberto consiste em um dos indicadores mais eficientes à mensuração de liquidez para um contrato derivativo.

  10. Profundidade no Livro de Preços
    Analisar o livro de preços é uma das formas mais eficientes à execução executar de ordens com eficácia. Por outro lado, buscar informações no book em momentos em que o mercado movimenta-se de forma voraz é uma atividade bastante complexa.

  11. Análise Multimercados
    Iniciado por John Murphy, o estudo da análise multimercados demonstrou-se eficaz e veio para ficar.

  12. Entendendo os Ajustes Técnicos e seus Impactos na Análise Técnica
    Um gráfico não ajustado para os eventos corporativos pode trazer resultados totalmente opostos aos dos gráficos ajustados. Ter esta consciência é de extrema importância para evitar a distorção do viés da análise.

  13. Cinco padrões de candlestick que todos os traders deveriam conhecer
    Os padrões de candlestick são excelentes ferramentas de análise para detectar, de forma visual, possibilidades para o próximo movimento de preços.

  14. Price Action com Pin Bars
    O padrão de reversão Pin Bar, diminutivo para Pinocchio Bar (barra Pinóquio) é um dos padrões mais utilizados para estratégias de Price Action.

  15. Utilizando o Netrix
    A ferramenta Netrix permite que o livro de preços seja analisado de forma visual.

  16. Lucrando com a Bollinger Squeeze
    Dificilmente encontra-se um trader que nunca tenha ouvido falar nas Bandas de Bollinger, elas consistem em um dos indicadores mais conhecidos na análise técnica. Existem diversas técnicas para a utilização das Bandas, abordadas no livro do John Bollinger, Bollinger on Bollinger Bands. Dentre as técnicas consideradas pelo autor está a Bollinger Squeeze.

  17. Klinger Volume Oscillator
    Desenvolvido por Stephen J. Klinger, o Klinger Volume Oscillator (KVO) é um sofisticado oscilador para medir a força de uma tendência e, analogamente, convergências e divergências com os preços.

  18. Linha de avanço e declínio
    O estudo linha de avanço e declínio (LAD) é um indicador de momentum, configurando-se como uma excelente ferramenta para medir o sentimento nos mercados.

  19. Multicolinearidade
    Multicolinearidade, termo da estatística que denota a contagem dupla de variáveis. É fundamental conhecer a natureza dos indicadores e, também, a utilidade de cada um no sistema de análise.

  20. Acumulação/Distribuição Williams
    Quando o mercado apresenta uma situação de lateralização (ou congestão) é sempre uma tarefa difícil definir se há um processo de distribuição ou de acumulação ocorrendo sob a superfície do mercado. Ciente desse desafio, o grande trader americano Larry Williams projetou o indicador Acumulação/Distribuição Williams (ou WAD, Williams Accumulation/Distribution).

  21. Tillson's T3 Moving Average
    Assim como as médias móveis tradicionais, o indicador Tillson's T3 é usado como um rastreador de tendências, ou seja, uma referência para os preços.

  22. VWAP: Preço Médio Ponderado Por Volume
    O VWAP é o algoritmo de execução mais utilizado pelos gestores institucionais, portanto sua visualização no gráfico permite a identificação de pontos de liquidez em qualquer ativo e em qualquer periodicidade.

  23. Volume at Price
    Neste artigo vamos analisar uma maneira diferente de observar o volume. O método a ser descrito nos possibilita ter uma visão mais profunda de regiões importantes do mercado e que, usualmente, passam longe dos olhos da maioria dos traders.

  24. Ichimoku e Heikin-Ashi
    Operando contra a tendência usando Ichimoku e Henki-Ashi

  25. Ichimoku Candles
    A combinação dos padrões táticos do Candlestick com a estratégia Ichimoku resulta em vieses que favorecem o sucesso das suas operações

  26. Nelogica Pullback Finder
    O Nelogica Pullback Finder é um indicador exclusivo da Nelogica para a identificação de pullbacks ou pontos de compra e venda ao longo de uma tendência.

  27. Nelogica Bottom Finder
    O Nelogica Bottom Finder é um indicador que busca identificar a probabilidade do surgimento de fundos na série de preços.

  28. Ichimoku Clouds - Backtesting
    Depois de expor as principais idéias e estratégias do Ichimoku, parece oportuno entrar nos detalhes operacionais. Afinal este método funciona na prática?

  29. Ichimoku Clouds
    O que é que você, grafista, vê nas nuvens? Ainda antes da Segunda Guerra mundial, um jornalista japonês com pesudônimo Ichimoku Sanjin (um olhar através da montanha) desenvolveu o indicador que se tornou conhecido como Ichimoku Clouds.

  30. CandleCode
    Usualmente os padrões candlestick são interpretados de forma subjetiva, baseada na lógica comportamental do mercado. A análise quantitativa dos candlesticks é uma alternativa para obter informação adicional e relevante desta forma bastante popular de representação do preço.

  31. Sistema Elder-Ray
    Alexander Elder desenvolveu o indicador Elder-Ray com o intuito de fornecer ao analista uma visão mais interna e profunda do que está acontecendo no mercado. Satisfeito com o resultado alcançado, Elder batizou a técnica fazendo uma analogia aos raios X (X-Ray, em inglês).

  32. Stop ATR
    O Stop ATR é calculado com base na amplitude do movimento dos preços, ou seja, existe um forte componente de volatilidade em sua formação. O elemento central é o True Range (TR).

  33. Bollinger Band Width
    Indicadores associados à volatilidade possuem muito a acrescentar para o entendimento do momento de um determinado ativo. O mais conhecido dessa classe de indicadores provavelmente seja o sistema de bandas de Bollinger, largamente utilizado no mundo todo.

  34. O Oscilador de Preços
    Muitas ferramentas de análise utilizam-se de elementos técnicos como médias móveis para agregar valor ao processo decisório. Dois indicadores que pertencem a essa categoria são o MACD e o oscilador de preços (OP), este último tema deste artigo.

  35. Acumulação/Distribuição
    Alguns estudiosos se notabilizaram por realizar diversas contribuições para o entendimento da dinâmica dos mercados e seus elementos. Um desses, sem dúvida, é Marc Chaikin. Atualmente dedicando-se ao desenvolvimento de trading systems e à consultoria de investimentos, Marc criou técnicas como Chaikin money flow, oscilador Chaikin, persistência de money flow e a linha de acumulação/distribuição, esta última analisada neste artigo.

  36. O Canal Donchian
    Canais estão entre as ferramentas mais apreciadas da análise técnica, pois transmitem visualmente ao analista os limites dentro dos quais a maior parte do movimento dos preços tende a ocorrer. Quem utiliza canais sabe que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, estejam os preços na região central de uma banda ou próximos de uma das linhas da fronteira.

  37. O IFR Estocástico (StochRSI)
    Os indicadores, em geral, têm como objetivo fornecer ao analista um "algo a mais" em relação à observação direta do mercado. Normalmente, combinam-se dados vindos diretamente das bolsas de valores para derivar novas informações que possam contribuir de maneira relevante para o processo de tomada de decisão.

  38. Chaikin Money Flow
    Com o intuito de aperfeiçoar os indicadores baseados em volume, Marc Chaikin projetou uma expansão do conhecido OBV criando o Chaikin Money Flow (CMF). A idéia central consiste em determinar se existe maior pressão de compra ou de venda sobre determinado ativo, através da comparação do valor de fechamento com o intervalo entre a máxima e a mínima do período.

  39. Indicador CCI
    A sigla CCI significa Commodity Channel Index, o que já indica o mercado de preferência de seu autor. Desenvolvido por Donald Lambert originalmente para auxiliar na operação de commodities, o CCI revela-se, na verdade, um indicador muito mais versátil, sendo adequado para as mais diferentes classes de ativos como ações, opções, ETFs, Forex e mercados futuros.

  40. Indicador Aroon
    Um mercado em tendência é substancialmente diferente de um mercado em congestão. As inúmeras distinções levam à necessidade de se preparar de maneira diferente para cada uma dessas condições. Conforme já colocado em outros artigos de nossa série, uma situação de tendência definida deve ser trabalhada com um determinado grupo de ferramentas (seguidores de tendência). De forma análoga, um mercado lateral requer o acompanhamento de osciladores para operações eficientes.

  41. A técnica do Envelope
    Os ativos tendem a oscilar em torno de uma média de preços. Essa média possui um efeito atrator, ou seja, por vezes o ativo se afasta (para cima ou para baixo), mas com o tempo retorna ao equilíbrio. Conhecer a situação corrente de um papel em relação a uma média base é, definitivamente, uma informação importante para a identificação de oportunidades. O indicador Envelope foi desenvolvido com esse intuito, prover uma noção do grau de "desequilíbrio" dos preços e assim revelar situações interessantes de operação.

  42. Indicador OBTR
    A competitividade do mercado financeiro faz com que os analistas e investidores procurem, a cada dia, algum elemento novo. Afinal, uma vantagem, mesmo que pequena, pode significar muito na hora de contabilizar o resultado. Em busca de um algo a mais e ao melhor estilo nada é bom o suficiente que não possa ser melhorado, o analista Thomas A. Bierovic criou o OBTR (On-Balance True Range), como um substituto ao útil e conhecido OBV (On-Balance Volume).

  43. Indicador Safezone
    O SafeZone foi introduzido por Alexander Elder, médico e trader profissional, em 2002 e é utilizado como um eficiente guia para posicionamento de stop. O local correto para esse tipo de ordem costuma ser um desafio para os traders e auxiliar na resolução desse problema é o maior objetivo da técnica.

  44. Keltner Channels
    Criado com o intuito de aproveitar as oportunidades criadas pela volatilidade dos preços, Keltner Channels é um indicador bastante utilizado, em especial no mercado americano.

  45. O Indicador Market Facilitation Index (MFI)
    O MFI é uma medida da facilidade ou da eficiência com a qual o preço de um ativo se move para cada unidade de volume. Com sua análise, podemos classificar o mercado em 4 estados possíveis.

  46. Movimento Direcional: ADX, DI+ e DI-
    O estudo do movimento direcional visa responder uma questão fundamental: estamos em uma tendência ou não?

  47. Parabólico SAR
    Poucos conhecem profundamente este interessante indicador, considerado exótico pela maneira como é plotado. O parabólico é muito útil, sendo bastante usado na composição de sistemas de trade (trading systems), uma vez que seu uso define regras claras e objetivas de stop tanto na ponta de compra quanto na de venda.

  48. Bandas de Bollinger
    As bandas de Bollinger possuem um relacionamento direto com a volatilidade. Suas características ajudam a antecipar a ocorrência de movimentos fortes, além de serem excelentes alvos de preços.

  49. O Indicador Force Index
    O Force Index foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder e pode ser utilizado de diversas maneiras, sendo especialmente útil quando combinado com um seguidor de tendência. Conheça o Force Index mais a fundo neste artigo e descubra um oscilador que produz bons sinais de entrada.

  50. O Indicador OBV
    O OBV é um indicador versátil criado por Joe Granville. Este indicador utiliza o volume em sua composição e alterações em sua direção tendem a preceder mudanças nos preços.

  51. Conheça o Estocastico
    O estocástico é um importante e versátil indicador. Neste artigo são apresentadas as características desse oscilador, além de 3 diferentes técnicas de operação que podem ser aplicadas pelo trader.

  52. No mundo das médias móveis
    As médias móveis estão entre as ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Conheça neste artigo os tipos de médias móveis existentes, os fatores importantes na escolha do período de cálculo e suas técnicas de utilização.

  53. Fibonacci Fan
    Os números de Fibonacci aparecem em diversos fenômenos naturais. No mercado financeiro eles mostram sua força em diversas situações, uma das técnicas que utilizam os números é o Fibonacci Fan.

  54. IFR - Índice de Força Relativa
    O IFR (Índice de Força Relativa) é um indicador versátil e poderoso. Aprenda a reconhecer e interpretar seus sinais.

  55. Pitchfork: Descobrindo Suportes e Resistências
    Conheça essa ferramenta para descoberta de zonas ocultas de suporte e resistência.

  56. O Indicador MACD
    Um dos principais indicadores técnicos. O MACD é um ótimo auxiliar para o acompanhamento de tendências.

  57. Gráfico Renko
    Criado no Japão, o Renko é um tipo totalmente diferente de gráfico. Ele desconsidera o tempo e o volume dos negócios para trabalhar exclusivamente com as variações de preço daquele determinado ativo.

  58. Volume Profile
    O volume profile é um indicador que visa proporcionar ao trader, o volume de negócios efetuados de modo acumulado, em periodicidade diária ou semanal, por determinada faixa de preço.


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