Ferramentas de Trading

Relatório de Performance


No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre nossas operações para posterior auto-avaliação é essencial. O Relatório de Performance registra detalhadamente nossas ações permitindo um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento. Para uma boa auto-análise, muitas informações podem ser demandadas, exemplos: quantidade de trades positivos e negativos, melhores e piores trades, horários mais comuns de ganho e perda, etc.

Desse modo, a ferramenta Relatório de Performance no ProfitChart PRO vem para facilitar a vida do trader. Ela possibilita compilar todas essas informações, de modo a não perder nenhum detalhe do operacional.

Vamos olhar um pouco mais das possibilidades de uso dessa ferramenta, sendo inovadora para o scalping por trazer informações em tempo-real aos traders.

Clicando no menu roteamento, abaixo de backoffice, inicia-se o uso desse relatório.

Resumo



A aba resumo traz um compilado geral do que foi efetuado no dia.

Ademais, o Relatório de Performance permite dividir as informações pela conta operada, pelo ativo, ou em determinado período de tempo. No botão Exportar, é gerado um PDF com essas informações.



Na parte superior dessa aba, podemos verificar saldo total, lucro bruto, prejuízo bruto e fator de lucro.



O resultado financeiro entre o lucro bruto (gain, ou trades vencedores) e prejuízo bruto (loss, ou trades perdedores) é o saldo total.

Em fator de lucro, temos um quociente entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. O raciocínio é simples: entre 0 e 1, significa que o prejuízo foi maior que o ganho; acima de 1, significa que maior foi o ganho em relação à perda.

Como esses números podem auxiliar?

Resposta: de diversas formas. Vamos ver algumas.

Fator lucro é um indicador de eficiência. O ideal é sempre aumentar o fator lucro.

Se o trader percebe que à medida que aumenta o financeiro investido o fator lucro permanece o mesmo de modo consistente (ou até mesmo aumenta), pode ser um bom indicativo de que devemos aumentar o lote operado.

Em contrapartida, se à medida que se aumenta o lote essa eficiência de rentabilidade (fator de lucro) diminui, é um sinal de alerta, mesmo que em primeiro momento haja aumento do lucro. Ou seja, não necessariamente indica que se deva abandonar aquela estratégia, porém revê-la e sanar os erros, pois o ideal é que exista uma relação proporcional direta entre o aumento do lucro com o do fator de lucro.

Os indicadores número total de operações, operações vencedoras, operações perdedoras, operações zeradas, percentual de operações vencedoras são relativas ao número total de trades.



É desejável que o percentual de acertos esteja sempre superior ao de erros, porém, deve-se realizar algumas ressalvas. Através desses números podemos identificar se há overtrading com o passar dos dias, que é aumento massivo do número de operações, sem aumento correspondente no lucro; em outras palavras, está se operando mais, gerando maior corretagem, demandando maior concentração e tempo, mas sem o devido retorno financeiro.

Há também informações voltadas ao tempo das operações, sequências positivas e negativas e médias de lucro/prejuízo.



Em maior sequência vencedora e maior sequência perdedora podemos verificar aspectos psicológicos de como está sendo o comportamento diante da perda e do ganho. Consigo manter uma sequência de ganhos consistentes sem acumular trades negativos? Se tenho um trade negativo, consigo retomar o operacional, sem iniciar uma série de erros? Assim, fatores comportamentais aparecem diante desses números.

Nos indicadores de tempo, como média de tempo de operações vencedoras/perdedoras é demonstrado se há controle psicológico para alongar ou não um trade. Saber o momento de zerar uma operação, no ganho e na perda, é essencial. É contraproducente segurar por muito tempo um (ou alguns) trade(s) negativo(s), que trará(ão) um prejuízo maior à medida que passa o tempo, e não ter o mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.

Saber respeitar e ajustar os stops é indicado nessas informações, visto que por muitas vezes o trader pode acertar diversos trades (até consecutivamente), mas por não ter um stop adequado, deixar tudo a perder por uma operação de loss que segurou por tempo demasiado e que aumentou o prejuízo à medida que passava o tempo.



Por fim, Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual relacionando Saldo Total e Patrimônio Necessário. Em Patrimônio Máximo verificamos o auge operacional do dia, isto é, em que momento foi obtido o maior lucro.

Os indicadores de declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia.

Em Topo ao Fundo há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior loss.

Em Trade a Trade há o registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior operação de loss.

Os indicadores de Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.

Operações



A aba operações mostra os trades realizados considerando sua abertura e sua conclusão, com algumas diretrizes.

Há o ativo operado; horário de abertura e fechamento; o tempo total da operação; a quantidade operada; o lado que foi tomado, ou seja, compra ou venda; o preço de compra e venda; se foi realizado preço médio; o resultado financeiro; o resultado (%), multiplicando o número de pontos de gain/loss com o número de contratos; e o resultado total.

Gráficos

Temos nessa aba, gráficos relacionados a patrimônio, operações, eficiência e ordens. Para visualizar cada um desses, clicamos com o botão direito do mouse sobre o Relatório de Performance.




Patrimônio

Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. Esse é um dado simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil ao day-trade.


Operações

Essa aba apresenta todas as operações realizadas de maneira gráfica. Em verde, as operações com ganho; em vermelho as operações com perda.


Eficiência

Esse recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações. Em verde, operações vitoriosas. Em vermelho, operações com resultado zero ou perdedoras.


Ordens

Essa funcionalidade permite visualizar qual o tamanho (contratos ou ações, relativo ao mercado e ativo operado) de cada trade.


Completo

Essa aba é a soma das abas Operações e Gráficos.


Outras informações relevantes do Relatório de Performance

A fim de trazer ainda maior realidade ao Relatório de Performance é possível retirar custos operacionais. Custos de transação e custos-bolsa são números que não podem ser deixados de lado na contabilização geral.

Com o botão direito do mouse, em Propriedades, definimos a corretagem das ordens e percentuais para ISS (imposto sobre serviços), emolumentos e IR (imposto de renda).


O processo de trading é um aprendizado contínuo, e necessita a revisão do trabalho. Revisar não é apenas analisar o que foi feito, mas reconhecer em que aspecto se deve melhorar e evoluir.

O Relatório de Performance amplia a visão do trader, possibilitando uma avaliação profunda do operacional, trazendo informações fundamentais para o sucesso no mercado financeiro e aproximando do operador um ponto crucial: a consistência.

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